در جهان معاملات کریپتوکارنسی، یک دینامیک بسیار جالب و پیچیده وجود دارد که از طریق اوردر بوک (Order Book) به نمایش درآمده و تأثیر بسزایی بر روند تبادلات بین خریداران و فروشندگان دارایی‌ها دارد. دفتر سفارش به عنوان یک ابزار حیاتی در فرایند معاملات مطرح می‌شود، زیرا در آن سفارش‌های خرید و فروش به صورت همزمان ثبت و نمایش داده می‌شوند.
این ابزار به دقت ترتیب زمانی سفارشات را نشان می‌دهد و تعاملات بین خریداران و فروشندگان را به صورت شفاف به تصویر می‌کشد. دفتر سفارش عمدتاً نشان‌دهنده عرضه و تقاضای یک دارایی خاص است و درک عمیق از وضعیت بازار و قیمت‌های فعلی را فراهم می‌کند.
هر دفتر سفارش متفاوتی را در هر صرافی ارز دیجیتال نمایش می‌دهد، این تنوع ناشی از تعداد و انواع مختلف خریداران و فروشندگان است. این تفاوت‌ها ممکن است به دلیل ویژگی‌های مختلف بازار یا حتی سیاست‌های هر صرافی باشد.
در اینجا به توضیح جزئیات و آموزش مفهوم اوردربوک پرداخته خواهد شد.
( در مقاله خرید رمز ارز در صرافی مکسی ما به طور کامل مراحل خرید ارز را در صرافی مکسی توضیح داده ایم )
اوردر بوک یا دفتر سفارش چیست؟
اوردر بوک یا دفتر سفارش، یک لیست الکترونیکی است که سفارشات خرید و فروش برای یک جفت معاملاتی ارز دیجیتال در یک صرافی متمرکز کریپتوکارنسی نمایان می‌شود. این اصطلاح به معنای یک دفتر ثبت سفارشات می‌باشد که به ترتیب زمانی سفارشات در آن نمایش داده می‌شوند. این دفتر شامل اطلاعات مهمی درباره عرضه و تقاضای بازار، نقاط ورود مطلوب و جریان کلی بازار است.
در این دفتر، تعداد سفارشات پیشنهاد شده یا ارائه شده در یک قیمت خاص و یا عمق بازار به دقت ثبت می‌شود. همچنین، مشارکت‌کنندگان (خریداران و فروشندگان) در بازار شناسایی می‌شوند. این اطلاعات به تریدران این امکان را می‌دهد تا از شفافیت بازار بهره‌مند شده و تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند.
اوردر بوک‌ها در تمام بازارهای معاملاتی، از جمله بورس سهام، کالاها، ارزهای فیات و کریپتوکارنسی‌ها استفاده می‌شوند. این سفارشات ممکن است به صورت دستی یا الکترونیکی باشند و در تمام طول روز، به‌روزرسانی و بروز شوند.
در دفتر سفارش، سه بخش اصلی وجود دارد: سفارش خرید، سفارش فروش و تاریخچه سفارشات. سفارش خرید اطلاعات خریداران را نشان می‌دهد، شامل پیشنهادات و قیمت توافق شده؛ سفارش فروش نیز مشابه سفارش خرید است. تاریخچه سفارشات همه تراکنش‌های گذشته را نمایش می‌دهد.
اوردر بوک به تحلیل تریدرها کمک می‌کند تا مسیر و جهت حرکت بازار را درک کنند. عدم تعادل در سفارشات می‌تواند نشانگر تغییرات ناگهانی در بازار باشد. همچنین، این دفتر به تریدرها امکان مشخص کردن سطوح مقاومت و حمایت را می‌دهد و با نمودارهای کندل استیک همراه شده است که اطلاعات مفیدی درباره وضعیت گذشته و حال بازار ارائه می‌دهد.
در نهایت، اوردر بوک ابزاری حیاتی و پویا است که معامله‌گران را در فهم بهتر بازار یاری می‌کند و این اطلاعات اساسی برای اتخاذ تصمیمات هوشمند در دنیای پویا و پیچیده‌ی معاملات ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
اجزای یک اوردر بوک یا دفتر سفارش:
در دنیای معاملات ارز دیجیتال، دفتر سفارش یک ابزار حیاتی است که تعاملات خرید و فروش را به نمایش می‌گذارد. این دفترچه سفارش عناصر مختلفی دارد که به تحلیل بازار کمک می‌کنند:
1. طرف فروشنده و خریدار:
در دفتر سفارش، دو بازیگر اصلی یک بازار یعنی خریدار و فروشنده به صورت واضح مشخص می‌شوند. این اطلاعات مهم برای درک پویایی بازار است.
2. پیشنهاد و درخواست:
عبارت‌های “پیشنهاد” و “درخواست” به جای “سمت خریدار” و “سمت فروشنده” در برخی دفاتر سفارش استفاده می‌شوند. فروشندگان برای ارز دیجیتال خود قیمت مشخصی درخواست می‌کنند، در حالی که خریداران برای مقدار مشخصی از سهام در قیمت معینی پیشنهاد می‌دهند.
3. قیمت:
دفتر سفارش باید قیمت ارزهای دیجیتال را برای هر دو طرف نمایش دهد. این نشان‌دهنده منافع ارزشی هر دو طرف در یک دفتر سفارش است و مبلغ و قیمت پیشنهادی یا درخواستی هرکدام با شماره آن ستون‌ها نمایش داده می‌شود.
4. قیمت کل:
مبالغ جمعی اوراق بهادار فروخته شده در قیمت‌های مختلف در کل ستون‌ها نشان داده شده است. این مقدار نمایانگر مجموع مبالغ معاملات در حال انجام است.
5. نمایش بصری:
یک دفتر سفارش نه تنها اطلاعات عددی بلکه نمایش بصری از رابطه بین خریداران و فروشندگان را نیز ارائه می‌دهد. این نمایش ممکن است شامل نمودارهای خطی یا دیگر گونه‌های گرافیکی باشد تا خواننده بتواند به سرعت و با دقت از عرضه و تقاضای بازار آگاه شود. این ابزار به تریدرها امکان می‌دهد تا با سرعت و به دقت به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
هدف اصلی از ساخت Order Book
هدف اصلی از ساخت Order Book یا دفتر سفارش در بازارهای مالی و ارز دیجیتال، ایجاد یک محیط شفاف و اطلاعاتی جهت تسهیل معاملات برای خریداران و فروشندگان است. این ابزار به دلیل مزایای زیادی که به افراد مشترک ارائه می‌دهد، وارد بازارهای مالی شده است.
Order Book یک ابزار اطلاعاتی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا در یک نگاه، تمام داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای انجام معاملات خود را ببینند. این دفتر سفارش با ارائه جزئیات قیمت‌ها، حجم معاملات، وضعیت سفارشات، و سایر اطلاعات مرتبط، به کاربران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند.
با ورود هر صرافی به بازار ارز دیجیتال، ایجاد Order Book به عنوان یک بخش ضروری از سیستم معاملاتی این صرافی انجام می‌شود. برنامه نویسی‌های متخصص این امکان را برای کاربران فراهم می‌کنند تا با دسترسی به این دفتر سفارش، سفارشات خود را به صورت آنی ثبت و مدیریت کنند.
کاربران از طریق Order Book می‌توانند سفارشات خود را ثبت کرده و به صورت مستقیم با دیگران خرید و فروش انجام دهند. این ابزار به تریدرها اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت بازار، تقاضا و عرضه، و جزئیات دقیق سفارشات را فراهم می‌کند.
به طور کلی، هدف از ایجاد Order Book، ارتقاء شفافیت و اطلاعات در بازارهای ارز دیجیتال است تا کاربران بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و با اطمینان بیشتری در این بازارها فعالیت کنند.
ویژگی‌های اوردر بوک:
در هر پلتفرم مرتبط با بازارهای مالی، امکان مشاهده اوردر بوک وجود دارد. مهمترین ویژگی‌های این دفتر سفارش عبارتند از:
1. آپدیت متداول و بروزرسانی‌های پیوسته:
اوردر بوک به طور مداوم در طول روز بروزرسانی می‌شود. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سفارشات خرید و فروش جدید را در لیست خود مشاهده کنند.
2. نشان دادن بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها:
اطلاعات مرتبط با بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها برای خرید و فروش در اوردر بوک نمایش داده می‌شود. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دقت بیشتری بگیرند و از ریز جزئیات قیمت دارایی‌ها مطلع شوند.
3. ارتباط با کندل استیک‌ها و نمودارها:
اوردر بوک به صورت مؤثری با کندل استیک‌ها و نمودارها هماهنگ شده است. این ارتباط معامله‌گران را در تحلیل گذشته و وضعیت فعلی بازار کمک می‌کند و از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌شود.
4. مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت:
یکی از ویژگی‌های برجسته اوردر بوک، مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی است. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا ضررهای احتمالی خریداران یا فروشندگان را جلوگیری کنند و با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند.
5. بخش خرید و فروش:
اوردر بوک شامل دو بخش مهم است که یکی بخش خرید یا “Buy-Side” و دیگری بخش فروش یا “Sell-Side” است. این دو بخش نقش مهمی در نمایش اطلاعات خریداران و فروشندگان و جهت حرکت بازار دارند.
با کلیه این ویژگی‌ها، اوردر بوک به عنوان یک موتور محرکی برای معامله‌گران عمل می‌کند و ایشان را در انجام تصمیمات معاملاتی بهتر و کارآمدتر یاری می‌رساند. این ابزار اساسی برای تحلیل بازار و انجام معاملات در دنیای مالی و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود.
مهمترین نکات از اوردر بوک:
در جلوه‌ی این بخش از مقاله، به بررسی چند مورد از اصطلاحات حیاتی در زمینه اوردر بوک می‌پردازی:
1. Bid-ask spread (تفاوت بین بیشترین پیشنهاد و کمترین درخواست):
این تفاوت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان تفاوت بین بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین درخواست فروش تعریف می‌شود. بازارسازان از این تفاوت برای بهینه‌سازی سود خود استفاده می‌کنند و این نکته به اهمیت بالایی در تحلیل بازارها دارد.
2. اسلیپیج (لغزش زمانی):
اسلیپیج یا لغزش زمانی در زمانی اتفاق می‌افتد که یک سفارش با یک قیمت متفاوت از قیمت مورد نظر تکمیل می‌شود. این امر ناشی از نوسانات بازار است که موجب ناتوانی صرافی از انجام سفارش با قیمت ترجیحی می‌شود.
3. لیمیت اوردر:
دستور العملی که برای اجرای یک سفارش با یک قیمت خاص یا بهتر از قیمت فعلی بازار به‌کار می‌رود. این نوع سفارش از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا امکان دارد معامله‌گران به دقت تر در تعیین شرایط معامله خود باشند.
4. مارکت اوردر:
دستور العملی که برای اجرای یک سفارش با بهترین قیمت ممکن در بازار به‌کار می‌رود. این نوع سفارش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به سرعت و با بهره‌وری بیشتر به معاملات خود بپردازند.
5. Order book liquidity (نقدینگی دفتر سفارش):
نقدینگی به تجارت روان یک ارز دیجیتال بدون ایجاد تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت اشاره دارد. یک اوردر بوک با نقدینگی بالا نیازمند حضور قابل‌توجهی از خریداران و فروشندگان است که مقادیر حائز اهمیتی از دارایی‌ها را معامله کنند. نقدینگی اهمیت بسزایی در تشخیص فعالیت بازار دارد.
6. حمایت و مقاومت:
حمایت سطح قیمتی است که میزان قابل‌توجهی از سود خرید را نشان می‌دهد، در حالی که مقاومت سطح قیمتی با مقدار حائز اهمیتی از سود فروش ارتباط دارد. این دو مفهوم از اهمیت زیادی برخوردارند و در تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بسیار مهم هستند.
7. Top of the order book (بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست):
این اصطلاح به بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین درخواست فروش در اوردر بوک اشاره دارد. اطلاعات این بخش از اوردر بوک اهمیت زیادی برای معامله‌گران دارد چرا که نمایانگر آخرین وضعیت بازار است.
8. استاپ لاس:
این ابزار در صورت ریزش قیمت به یک حد مشخص از پیش‌تعیین‌شده، معامله را به‌صورت خودکار متوقف می‌کند و از وقوع ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند.
9. حد سود:
حد سود یک ابزار است که در صورت صعود قیمت به حد مشخص از پیش‌تعیین‌شده، معامله را به‌صورت خودکار بسته و سود حاصل از معامله را حفظ می‌کند.
با توجه به اهمیت این اصطلاحات، درک صحیح این مفاهیم به معامله‌گران کمک می‌کند تا به بهترین نحو از اطلاعات در اوردر بوک استفاده کرده و تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشند.
کاربرد اوردر بوک:
استفاده از اوردر بوک برای معامله‌گران یک چارچوب تصمیم‌گیری کوتاه مدت فراهم می‌کند. این ابزار بر اساس حجم سفارش، قیمت‌ها و روند بازار، معاملات سهام یا جفت ارز را مداوم تحلیل می‌کند. کاربردهای اصلی اوردر بوک به شرح زیر است:
1. الگوی معاملاتی امن:
اطلاعات تاریخی در اوردر بوک معامله‌گران را در تشخیص الگوهای بازاری کمک می‌کند. بر اساس این اطلاعات، معامله‌گران می‌توانند سهام را خریداری یا فروش کنند، با توجه به تغییرات مداوم در قیمت و روند بازار.
2. زمان‌بندی معاملات در اوردر بوک:
این ابزار اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران را تشویق به اقدامات پیشگیرانه می‌کند. با تحلیل زمان‌بندی تغییرات قیمت، معامله‌گران می‌توانند به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی اقدام کنند.
3. الگوریتم معاملاتی:
فراوانی داده‌ها در اوردر بوک امکان استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از این داده‌ها برای تحلیل بازار و استفاده از الگوریتم‌های بهبود یافته در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنند.
4. تطبیق خودکار سفارش:
اوردر بوک به معامله‌گران امکان می‌دهد سفارشات را به‌طور خودکار بر اساس ترجیحات شخصی و تقاضا و عرضه بازار تطبیق دهند. این امکان به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد که به‌طور اتوماتیک سفارشات را با توجه به شرایط بازار اجرا کرده و به بهبود عملکرد معاملاتی خود بپردازند.
استفاده از اوردر بوک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند و از اطلاعات در دسترس در بازار به نحو بهینه استفاده کنند.
مزایا و معایب اوردر بوک
مزایا:
1. تصمیم‌گیری سریع:
دفتر سفارش، قیمت لحظه‌ای خرید و فروش را به سرمایه‌گذاران و تریدرها نشان می‌دهد. این امکان را فراهم می‌کند تا به سرعت تصمیم‌گیری کرده و در معاملات شرکت کنند.
2. تحلیل روند بازار:
Order Book به تریدرها کمک می‌کند تا روند بازار و تغییرات آن را درک کنند. این اطلاعات ارزشمند می‌تواند در اتخاذ تصمیمات موفق تریدینگ مؤثر باشد.
3. کاهش Slippage:
در بازارهای با نقدینگی کافی، استفاده از Order Book مزیت بزرگی دارد؛ زیرا تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت انجام معامله (Slippage) به حداقل ممکن می‌رسد.
4. کاربرد گسترده:
بیشتر صرافی‌های ارز دیجیتال و بورس‌های سنتی از اوردر بوک برای تسهیل معاملات استفاده می‌کنند.
معایب:
1. کاهش عملکرد در بازارهای با نقدینگی کم:
در صورت کمبود نقدینگی، دفاتر سفارش به خوبی عمل نمی‌کنند. انجام معاملات ممکن است زمان‌بر شود و اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) نیز افزایش یابد.
2. وابستگی به نقدینگی:
عملکرد اوردر بوک به میزان نقدینگی بازار وابسته است. اگر نقدینگی کافی وجود نداشته باشد، معامله‌گران ممکن است به مشکلات برخورده و به تعویق بیفتند.
3. هزینه‌های اسپرد:
در صورت استفاده از صرافی یا بروکر، هزینه‌های اسپرد باید پرداخت شود که ممکن است بر عملکرد معاملات تأثیر بگذارد.
4. دستکاری بازار:
اوردر بوک ممکن است برای دستکاری بازار و انجام ترفندهای مخرب مورد استفاده قرار گیرد. دلالان ممکن است از اطلاعات دفتر سفارش برای انتقال اشتباه به بازار استفاده کنند و این ممکن است تصمیمات نادرستی را به وجود آورد.
جمع‌بندی:
اوردر بوک‌ها ابزارهای قدرتمندی هستند که در بازارهای با نقدینگی مناسب به معامله‌گران کمک می‌کنند. اما در شرایط بازار نامساعد، ممکن است معایبی ایجاد شود که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه کنند.
فرایند انجام معامله در Order Book
استفاده از داده‌های دفتر سفارش برای کسب سود:
معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از داده‌های دفتر سفارش، به‌صورت خلاقانه از فرصت‌ها در بازارها بهره‌مند شوند. برای این منظور، نقاط حمایت و مقاومت را که برای تعیین ضرر و سود و اهداف معاملات اساسی هستند، شناسایی می‌کنند.
تحلیل فشار خرید و فروش:
معامله‌گران در دفتر سفارش به دنبال نشانه‌هایی از فشار خرید و فروش هستند. در سمت bid اگر تجمع سفارش در سطح قیمتی مشخصی وجود داشته باشد، ممکن است نشان‌دهنده افزایش قیمت دارایی باشد. به‌علاوه، در سمت ask اگر طرف ask در سطح قیمتی خاص پر تقاضا باشد، این ممکن است نشان‌دهنده کاهش قیمت دارایی باشد.
استفاده از نرم‌افزارهای معاملاتی:
در نهایت، معامله‌گران باید از نرم‌افزارهای معاملاتی برای اتوماسیون استراتژی‌های خود بهره‌مند شوند. راه‌اندازی ربات‌های معاملاتی برای نظارت بر داده‌های دفتر سفارش و اجرای معاملات بر اساس آن، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا به سرعت و به‌صورت هوشمندانه به فرصت‌های معاملاتی واکنش نشان دهند. استفاده از این روش‌ها، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا سفارشات لیمیت و استاپ لاس را به‌صورت خودکار ثبت کرده و به بهترین شکل ممکن از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند و در عین حال مخاطرات را کاهش دهند.
موارد استفاده برای دفتر سفارش
استفاده خودکار از سفارشات:
سفارشات معاملاتی می‌توانند به طور خودکار با استفاده از قابلیت به‌روزرسانی فوری بازار در دفتر سفارش، مطابق با ترجیحات معامله‌گر، انجام شوند. یک نمونه رایج این استفاده، سفارشاتی هستند که بر اساس تقاضا و عرضه فعلی بازار صورت می‌گیرند. در این حالت، سفارشات به توجه به قیمت فعلی بازار، خرید یا فروش می‌شوند. مثال دیگر، استفاده از تاکتیک‌های سفارش محدود است که معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند که در چه قیمتی اوراق بهادار را خریداری یا به فروش برسانند. بعد از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده، سفارش به طور خودکار اجرا می‌شود.
ترید در بازارهای با نقدینگی مناسب:
اگر در بازارهای اقتصادی حجم کافی از نقدینگی وجود داشته باشد، استفاده از دفتر سفارش یک راه حل بسیار عالی برای ترید و معامله‌گری است. در این شرایط، Slippage (تفاوت بین قیمت مورد انتظار معامله و قیمت اجرای واقعی) در کمترین میزان خود باقی می‌ماند. اکثر صرافی‌های ارزهای دیجیتال از دفتر سفارش برای فراهم کردن این امکان برای تریدورها استفاده می‌کنند. همچنین، بورس وال استریت نیز از دفتر سفارش به عنوان یک ابزار مؤثر برای معاملات استفاده می‌کند.
جهت ورود و ثبت نام در صرافی مکسی کلیک کنید